周末看了许家聪先生的《裸K交易法》,启发很大。

K线是一种记录、反映价格走势的方式,但从本质来说,要研究K线背后的价格行为(price ),因此重点并非研究各种各样的K线形态和各类倾斜趋势线,因为价格以突破倾斜趋势线角度的方式完成反转的概率很低,换句话说,这是不够精确的方式,而是要重点关注:

1.水平趋势线,换句话说,重要的支撑、阻力位。这是多空双方都会争夺的关键价位。

2.找到在重点支撑、压力位附近出现的。所谓,就是锤子线、流星线、纺锤线,一个经典的2B信号,也可以是反包K线。在关键位置出现,价格反转的概率极大,也就是胜率非常高。裸K交易可以只做这个信号。

3.并非所有的信号都要交易。许家聪老师订立了非常严格的入场标准,过滤掉那些不合格的信号,严格符合条件的才可以操作,具体如下:

关于信号的研判准则一共有2+5=7条。前两点是必要的基本条件,也就是说,如果有一项不符合,则不能作为信号交易;后面五个是细节选项,符合我们要求的细节越多,信号强度越大、成功率越高。

两个基本条件:

(1)是否处于明显的关键位?(严格满足※※)

(2)是不是处于明显的高位或者低位?(严格满足※※)

五个细节项:

(1)整个在盘面上是否明显?

(2)有没有假突破?

(3)的实体有没有包含在之前的K线(左眼)的最高价和最低价之内,并且信号的幅度要大于左眼 ?

(4)是不是顺着较大级别趋势 ?

(5)突破入场的盈亏比是否大于1.5:1?

以上五个细节项没有先后之分。每一个选项就是一星,星越多,则表示信号越强。当

当至少2+2星出现,即2个基本条件全部满足,且至少2个细节项满足时,才开单。

在其他位置,则只是等待。具体判定案例如下:

尤其是,价格在震荡区域时,用入场法胜率和盈亏比都不划算。所以,两个条件是必要的,一、价格处于关键位置;二、左侧已经走出了一大段趋势,在明显的高位或者低位出现,大概率是要拐头的信号。

有一种情况是比较特殊的,就是一个信号穿过了多个关键位,如图所示。当然,因为关键位有一定的主观性,所以我们只能凭主观来判断关键位的作用。有几种处理方式:①如果几个关键位中有一个是特别明显特别强势的,那么可以主要参考最强关键位,其他关键位可以暂时忽略;②如果关键位强度都差不多,或者自己无法判断关键位的强弱,就选择突破进场,因为突破了信号,就把信号区间之内的所有关键位都突破了。③这种情况下的止损也不是特别好设置,如果空间够的话采取破影线止损是最好的,尽量设在所有的关键位之后。如果止损实在过大,可以设置在最近的关键位之后。

几种入场方式:①突破入场,最高/低点被右侧K完全突破才入场,挂单入场,这是最确定性的开仓,但盈亏比最差;②收盘市价入场,这是幅度很大,盈亏比也足够,需要及时做进去;③回调入场,这是前两种入场方式盈亏比不够的时候,需要回调来改善盈亏比,但最好不要在支撑位以下,因为价格跌破支撑位表明这一单胜率会较低;④分批入场。前三种方式的结合,收盘市价先买一部分,然后挂一个回调单。

《裸K交易法》中给出了相当多的外汇实战案例。但直接套用去内盘期货,发现拿肉眼去识别很困难。

还好有,有大神直接编好了指标,名字叫 sweep,肉眼可见的好用,胜率非常好,虽然这叫流动性扫损,但本质和是非常一致的。

如图所示,在纯碱期货5分钟小级别的K线中,近大半个月系统给出了20来次信号,除圆圈处的信号失败之外,其余全部成功,胜率达到70%,失败的30%信号中,基本上可以做到平推出场。

当然,这个信号实盘可能涉及重绘,尚待实盘进行检验。希望进一步赋能我的短线系统,增加胜率。

此外,《裸K交易法》中介绍了一种风险可控的金字塔加仓方法,非常值得借鉴。

如下图所示,采用循序渐进的顺势加仓,每笔单子单独的止损,同时底仓的止损也要同步上移,这样不至于利润全部回吐,一旦赌对盈利是指数级的增加:

关键位置的显眼,大概率是市场假突破后所暴露的主力马脚,或者叫做2B信号/二测有效,万法归宗,这个基于价格行为的高胜率开仓信号需要重点把握。